Metaverse portfelio analizė

Kaip ir žadėjome, pateikiame Metaverse portfelio analizę. Į portfelį jau įeina akcijos iš Apple portfelio, tai tų akcijų mes neįtraukiam į šį portfelį. Šiam portfeliui pasirinksime kitas akcijas. Ir prioritetą teiksime mažesnės kapitalizacijos įmonėms. Žinoma, įtrauksime ir blue chip’us – didelės kapitalizacijos įmones. Kelias.

Todėl mūsų portfelis gerokai skirsis nuo institucinių investuotojų sukurto ETF’o portfelio. Tikėsimės, kad skirsis ne tik sudėtimi, bet ir didesniu pelningumu. Taigi, pasižiūrime, iš kokių kompanijų mes galime rinktis.

KompanijaKapitalizacija, USDDividendinis pajamingumas, %
Accenture plc223 500 000 0001.05
Amazon 1 640 000 000 000
Meta Platforms Inc891 610 000 000
Alphabet Inc1 850 000 000 000
Kopin Corp311 600 000
Microsoft Corporation1 950 000 000 0000.74
Nvidia Corp671 390 000 0000.15
Vuzix Corporation479 150 000
Adobe Inc247 700 0000
Autodesk Inc57 000 000 0000
Akamai Technologies18 300 000 000
Advanced Micro Devices Inc165 300 000 000
Activision Blizzard Inc64 880 000 0000.72
Walt Disney Co276 180 000 0000
Electronic Arts Inc36 890 000 0000.52
Equinix Inc67 240 000 0001.54
Intel Corp226 530 000 0002.50
Lumen Technologies Inc12 630 000 0008.10
Nike Inc238 120 000 0000.76
PTC Inc13 660 000 000
Paypal Hldgs Inc209 630 000 000
Skyworks Solutions Inc24 920 000 0001.36
Snapchat58 360 000 000
Roblox Corp45 750 000 000
Coinbase Global Inc58 610 000 000
Take-Two Interactive Software Com18 150 000 000
Fastly Inc3 550 000 000
Limelight Networks Inc465 670 000
Matterport Inc3 294 000 000
Cloudflare Inc45 200 000 000
Planet Labs PBC1 681 000 000
Sea Ltd94 500 000 000
Unity 33 210 000 000

Metaverse portfelio akcijos

Šiandien portfelį pasidarome iš 8 lentelėje žaliai pažymėtų kompanijų akcijų. Visada mums lieka galimybė keisti portfelio sudėtį bet kada, kai tik to panorėsime, to pareikalaus rinka, atsiras kita būtinybė. Taip pat tikimės, kad gautus dividendus reinvestuosime į kitų kompanijų akcijas.

Be to, rinka yra dinaminė, o mūsų portfelis yra ilgalaikis. Daug kas čia keisis, keisis ir situacija pasaulinėje ekonomikoje. Tačiau mūsų tikslas niekada nesikeis – turėti specializuotą ir maksimaliai pelningą investicinį akcijų portfelį.

Portfelio analizė

Dabar svarbiausia sudėlioti tokias portfelio proporcijas, kad prie turimos rizikos tikėtinas pajamingumas būtų aukščiausias. Jis priklauso nuo akcijų svorio portfelyje ir nuo sisteminės rizikos. Tai pradžioje, paprasčiausiai paimame vienodas proporcijas, suskaičiuojam riziką ir Šarpo bei Treynor rodiklius, ir pradedam modeliuoti, ieškodami aukščiausių galimų rodiklių verčių.

Iš pradžių naudojom scenarijus, kai iš portfelio išėmėme po vienos kompanijos akcijas. Toks ekstremalų scenarijų pritaikėme. Tai mes gavome du akivaizdžiai išsiskiriančius ekstremumus, kai išėmėm Amazon ir Sea kompanijų akcijas. Ir labiausiai rizika išauga ir pelningumas sumažėja, kai išimamos PTC kompanijos akcijos:

ScenarijusRizikos lygisŠarpo rodiklis
Visų akcijų proporcijos lygios17.99%1.87
Be Amazon akcijų17.20%1.96
Be Sea akcijų13.59%2.48
Be PTC akcijų24.79%1.36

Todėl dabar modeliuojam proporcijas taip, kad rizikingiausių akcijų būtų mažiausiai. Didinam PTC, mažinam Amazon ir Sea akcijų kiekius. Su kitų kompanijų akcijos pasielgiam atitinkamai scenarijų gautiems rezultatams.

Po manipuliacijų su akcijų kiekiu, gavome štai tokius, mus labai šiam laikotarpiui tenkinančius rezultatus:

PortfelisRizikos lygisŠarpo rodiklisTreynor rodiklis
Metaverse3.13%10.7633

Akcijų portfelis:

AkcijaAkcijų skaičiusSantykinis akcijos svoris portfelyje
Accenture plc2400.13
Amazon 130.06
Microsoft Corporation2500.12
Intel Corp5000.04
Lumen Technologies Inc14 0000.27
PTC Inc1 3000.24
Limelight Networks Inc10 0000.07
Sea Ltd2500.06
Grynieji (dividendai)00

Išvados

Šiandien pasirinkome portfelį nedarydami kiekvienos kompanijos Fundamentalios analizės. Neabejoju, kad portfelis dėl to būtų buvęs kiek kitoks. Šiandien mes įvertinom tik sisteminę ir nesisteminę rizikas, palyginus, atsitiktinai pasirinktų akcijų portfeliui.

Portfelis ilgalaikis, tai investicinio horizonto perspektyvoje pasirinkimas didelės reikšmės neturi.

Stebėti, kokią grąžą generuoja panašus portfelis galite čia.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: