Orion Algorithmic Trading Portfolio fondas
Algorithmic Trading Portfolio yra pirmasis tokios tipo fondas Baltijos šalyse. Absoliučios grąžos siekiantis ir matematiniais algoritmais vadovaujantis automatinių pavedimų fondas. Fondas prekiauja ateities sandoriais pagrindinėse biržose. Laisvos lėšos investuojamos į VVP ar įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas.
Pagrindinė informacija:
| Fondo pavadinimas | ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO |
| Fondo rūšis | Specialusis investicinis fondas. |
| Fondo tipas | Atviro tipo specialiojo alternatyvaus investicinio fondas. |
| ISIN kodas | – |
| Bloomberg kodas | – |
| Veiklos pradžia | 2012 m. spalio 11 d. |
| Valdymo įmonė | UAB „Orion Asset Management“ |
| Fondo valdytojas | Donatas Frėjus |
| Investavimo strategija |
Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant dalį Fondo turto naudojant kiek galima didesnį matematinių algoritmų kiekį ir investuojant į skirtingas finansines priemones bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti trumpos trukmės rinkos pokyčius, tuo pačiu investuojant kitą Fondo turto dalį tradiciniu būdu – investicinius sprendimus dėl konkrečių investavimo objektų priimant Fondo valdytojui arba investiciniam komitetui. |
| Lyginamasis indeksas | Neturi. |
| Dividendai | Nemokami. |
| Mokesčiai
|
Valdymo mokestis – 0,5 %. Platinimo mokestis – iki 3% nuo investuojamos sumos. Sėkmės mokestis – 20% taikant 7,5% metinį minimalios ribos barjerą ir aukščiausios ribos (angl. high watermark) principą. |
| Investavimo rizika | Visos susijusios rizikos. |
| Tipinio investuotojo apibūdinimas |
Fondas yra skirtas profesionaliems Investuotojams, siekiantiems gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į skirtingas turto klases ir finansines priemones, bei toleruojantiems didesnę nei vidutinė investicijų riziką. Fondo investiciniai vienetai nėra rekomenduojami Investuotojams, siekiantiems stabilios, garantuotos ir fiksuotos investicijų grąžos. |
| Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis | >1 metai. |
| Minimali investuojama suma | 100 000 EUR ekvivalentas doleriais. |
| Pagrindinė valiuta | USD |
| Depozitoriumas | AB SEB bankas |
| Fondo kontaktinė informacija
Adresas El. Paštas Tel. nr. Interneto svetainė |
UAB “Orion Asset Management”
A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT-01109 Vilnius Tel./faksas.: (8-5) 204 1541, 231-38-40 El. paštas office@ipv.lt; www.ipv.lt |
| Kita informacija |
Sėkmės mokestis skaičiuojamas tik jei Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė nei bet kuri ankščiau pasiekta didžiausia Fondo investicinio vieneto vertė, padidinta minimalios grąžos barjero dydžiu. |
Kam tinka?
Nebijantiems rizikos profesionaliems investuotojams. Retas paprastas investuotojas gali investuoti į šį fondą. Tačiau apie diversifikavimą galvojantis profesionalas galėtų minimaliausia suma surizikuoti.
Kaip pirkti?
1. UAB „Orion Asset Management“ buveinėje darbo dienomis, nuo 10.00 iki 17.00 val.
Adresas: A.Tumėno g. 4, B korp., 9a.
2. UAB FMĮ „Orion Securities“ buveinėje: Adresas: A.Tumėno g. 4, B korp., 9a.
Iš istorijos
Algoritminė prekyba atsirado po Harry Markowitz Modernios portfelio teorijos paskelbimo 1951 m. Teorija leido sukurti algoritmus optimalaus portfelio apskaičiavimui.
Šios teorijos plėtinys Capital Asset-Pricing Model jau leidžia apskaičiuoti atskiro vertybinio popieriaus kainą. Teoriją greitai perėmė programuotojai ir traderiai.
Naujos prekybos programos, analizuodamos istorinius duomenis, pateikia traderiams signalus. Dar vėliau atsirado automatinis signalų vykdymas, aplenkiantis žmogiškąjį faktorių.
Automatinė prekyba turi pliusų dėl greičio. Pagrindinis minusas – kompiuterio klaidos gali sukelti globalias problemas. Istorija jau žino kompiuterinių klaidų padarinius.