Stochastinis osciliatorius

Stochastinis osciliatorius – kaip signalas

Tai Techninėje analizėje naudojamas momentinis (impulso) indikatorius. Šį indikatorių 1950 m. sukūrė George Lane VP uždarymo kainai palyginti su jos svyravimai per pasirinktą laikotarpį.

Iš esmės indikatorius rodo, kad uždarymo kainos yra linkusios būtų arčiau aukščiausių periodo kainų bulių rinkoje (rodo, kad akcijos perkamos) ir arčiau žemiausių kainų meškų rinkoje (rodo, kad akcijos parduodamos).  Transakcijų – BUY arba SELL – signalai atsiranda, kai stochastinis osciliatorius kerta savo slenkantį vidurkį.

Indikatorius susideda iš dviejų linijų. Tai greitojo osciliatoriaus %K ir lėtojo %D. %D yra osciliatoriaus %K 3 periodų slankusis vidurkis.

Osciliatorių apskaičiavimas yra nesudėtingas:

K=(U-Z)/(A-Z)*100%

Kur:

U – Uždarymo kaina;

Z – Žemiausia periodo kaina;

A – Aukščiausia periodo kaina.

%D=3 periodų %K slenkantis vidurkis

Iš formulės galima matyti teiginio patvirtinimą: kai uždarymo kaina lygi Aukščiausiai kainai, tai %K lygi 100%. Pats osciliatorius ir svyruoja 0%-100% ribose.

Svarbu prisiminti, kad skaičiavimas imamam viso pasirinkto periodo ŽEMIAUSIA ir AUKČIAUSIA kainos. Pavyzdžiui, mes pasirinkom 5 dienų periodą:

Aukščiausia kaina

Žemiausia kaina

Uždarymo kaina

10

4

4

11

2

5

9

3

6

8

1

7

7

5

8

Tai iš Aukščiausios kainos pasirenkam 11, iš žemiausios – 1, o iš Uždarymo kainos pasiimam paskutinę kainą – 8. Suskaičiuojam:

        %K=(8-1)/(11-1)*100 proc=70%

Tai mums dabar pasako, kad dabartinė kaina rinkoje aukščiausios ir žemiausios kainos už pasirinktą periodą svyravimo ribose yra pakankamai aukštai, t.y. viršutinėje dalyje. Tai rodo, kad rinkoje dominuoja buliai ir akcijos yra perkamos.

Kai abu osciliatoriai yra arti 0% ar 100% mes gauname informaciją, kad dabartinė kaina pasiekė to periodo ekstremumus. Kai 0% – kaina pasiekė pasirinkto periodo žemumas, kai 100% – kaina pasiekė periodo aukštumas.

Yra du gerai žinomi metodai %K ir %D rodiklių pagalba priimti sprendimus BUY ar SELL. Pirmasis, kai %K linija kerta %D liniją. Antrasis, leidžia priimti sprendimus remiantis %K ir %D elgesiu kritinėse zonose.

Pirmu atveju linija %D veikia kaip linijos %K signalinė linija. BUY signalas susidaro tada, kai %K kerta %D iš apačios į viršų, o SELL – kai kerta iš viršaus į apačią.

Tokių susikirtimų gali būti per daug, ir kad jų išvengti, galima pasirinkti tuos kirtimus, kurie vyksta perpirkimo/perpardavimo zonose.

Tai reiškia, kad jūs BUY signalą  imate tik tą, kuris sutampa ir su 20% zonos kirtimu iš apačios į viršų, t.y., kai abu kirtimai vyksta vienu ar artimu metu ir nekreipti dėmesio į %K ir %D susikirtimus, susidarančius tarp 20% ir 80% linijų.

Kitas „filtravimo“ variantas yra pasirinkti tik tuos signalus, kurie įvyksta linijai %D pasiekus savo aukštumą arba žemumą. Esant stipriems kainos svyravimas, %D yra gera priemonė filtravimui.

Kitas būdas aprašo osciliatorių elgesį kritinėse zonose, kai jie pakyla virš 80% (70%) arba nusileidžia žemiau 20% (30%). Analitikai vis dar ginčijasi ar šias zonas vadinti perpirkimo ir perpardavimo zonomis. Pavadinimas mums nesvarbu.

Mums reikia signalo. George Lane rekomenduoja signalais laikyti tas vietas, kuriose osciliatoriai iš kritinės zonos pereina į vidurinę zoną, t.y. „perlipa slenkstį“. Paprastai tariant, osciliatoriams esant kritinėse zonose, padidėja tikimybė, kad VP kaina keis kryptį. Belieka tik išlaukti.

Trečias būdas yra stebėti osciliatoriaus ir VP kainos divergenciją (kai kryptys nesutampa). Tokių vietų momentas duodą įspėjamąjį signalą, kad kryptis rinkoje gali pasikeisti.

Dauguma analitikų šitam signalų patvirtinti naudoją antrą viršuje aptartą variantą. Jie laukia, kol osciliatoriai po divergencijos kirs kritinių zonų slenksčius.

Pereikim prie pavyzdžių. Neturim tikslo pateikti pačius geriausius pavyzdžius. Paimam kelis bet kuriuos akcijų grafikus, bet žiūrim, kad tai būti bent kiek likvidesnės akcijos. Ir žiūrėsime, kokius signalus mes matome.

Mes naudojam „lėtą“ Stochastinį periodą – 15 sesijų. Toks periodas laikomas pakankamai konservatyviu, kas ir atitinka mūsų koncepciją.

Apple kainos grafikas.

Stochastinis osciliatorius
Šaltinis: www.tradingview.com

1 signalas yra linijų susikirtimo signalas. %K kerta %D. Tai BUY signalas. Iš karto po jo pirmą signalą patvirtina 20% slenksčio kirtimo signalas. Kaina ir Osciliatorius kyla aukštyn, kol pastarasis nepasiekia kritinės zonos virš 80%.

Čia osciliatorius verčiasi. Turime antrą signalą, po kurio ir sulaukiam kainos kritimo, o osciliatorius kerta 80% slenkstį.

Pabaigai

Sistema atrodo kiek paprasta. Bet teorija yra tik teorija. Kad sėkmingai vadovautis Stochastiniu osciliatoriumi, reikalinga didelė praktika ir kantrumas.

Kasdien patikrinkite, ar jūsų sprendimai buvo teisingi ar ne. Abiem atvejais atlikite analizę, kodėl buvo teisingas ar klaidingas sprendimas. Paskui nereikės analizių, atsiras automatizmas.

Stochastinis osciliatorius dažnai naudojamas su kitais indikatoriais.

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: