Techninė analizė. Renko Chart naudojimas

Renko Chart kas tai? Renko chart yra Japonijoje sukurtas Techninės analizės tipas, kuris analizuoja tik kainos pokytį. Laikas ir apyvartos čia neįskaičiuojamos.

Pavadinimas kilęs nuo japoniško žodžio „renga”, reiškiančio plytą. Renko grafikas konstruojamas ‘dedant’ plytas į gretimą koloną, kai kaina viršija praėjusios plytos viršutinę arba apatinę kainą iš anksto nustatytu dydžiu.

Baltos/žalios plytos naudojamos kainai kylant, o juodos/raudonos – kai kainos krenta. Šitas tipas tinka efektyviai nustatyti pasipriešinimo ir palaikymo lygius. Sandorių signalai susigeneruoja, kai plyta pakeičia spalvą.

Plytų sudarymas

Plytos susidaro labai paprastai. Iš pradžių, plytos dydį nustato pats vartotojas. Ir kai kaina pajuda daugiau nei nustatytas dydis, grafike atsiranda nauja plyta.

Svarbu žinoti, kad nauja plyta susidaro tik tada, kai kainos judesys pilnai atitinka iš anksto nustatytą plytos dydį. Kaina gali pajudėti aukščiau arba žemiau ankstesnės plytos kainos, bet nauja plyta nesusiformuos, kol kainos judesys nebus pakankamai didelis.

Pavyzdžiui, plytos dydis yra nustatytas 2 punktai (doleriais). O ankstesnės plytos ribos yra $42 – $44. Nauja plyta nesusiformuos, jau kaina užsidarys žemiau $46 kylant arba aukščiau $40 krentant.

Plyta susidarys tik tada, kai kaina užsidarys tiksliai $46 arba $40. Jei kaina pakils iki $47 arba nukris iki $39, tai nauja plyta susiformuos ties $46 arba $40.

Grafiko sudarymo taisyklės:

Plytos tarpusavyje jungiasi tik kampais;

Vertikalioje kolonoje gali būti tik viena plyta.

Plytų tipai

Kylanti plyta (Up Bricks) – Susiformuoja aukščiau ankstesnės plytos.

Krentanti plyta (Down Bricks) – Susiformuoja žemiau ankstesnės plytos.

Besiformuojanti kylanti plyta (Projection Up Bricks) – Per laiko periodą dar pilnai nepasiekusi nustatyto dydžio, bet turinti potenciją tapti Kylančia plyta.

Besiformuojanti krentanti plyta (Projection Down Bricks) – Per laiko periodą dar pilnai nepasiekusi nustatyto dydžio, bet turinti potenciją tapti Krentančia plyta.

Renko grafiko pavyzdys

Dar vienas Renko grafiko pavyzdys:

Tas pats grafikas Japoniškomis žvakėmis. Periodas 1D:

Plytos dydžio skaičiavimo metodikos

Dydis skaičiuojamas dviem skirtingais metodais: Vidutiniu tikruoju diapazonu (Average True Range (ATR)) ir Tradiciniu,

ATR metodas plytos dydį nustato naudodamas Average True Range (ATR) indikatorių. Šis indikatorius naudojamas finansinio instrumento kainos normaliajam triukšmui arba svyravimams (volatility) filtruoti.

Ir šis metodas ‘automatiškai’ nustato gerą plytos dydį, nes žvakių grafike ATR skaičiuoja, kokio dydžio turėtų būti žvakė ir taip sukuria plytą.

Tradicinis metodas yra paprastas savo naudojime, nes plytos dydis yra tiksliai toks, koks apibrėžtas iš anksto. Ir nauja plyta susiformuoja tiksliai tada, kai kaina pajuda per numatytą dydį.

Teigiama, kad naudojant šį metodą lengva prognozuoti kada ir kur kokia plyta susiformuos. Metodo trūkumas yra tas, kad kiekvienam atskiram instrumentui tenka daug eksperimentuoti, kad nustatyti optimalų plytos dydį.

Metodą galima taikyti bet kokiame laiko periode: nuo minutės iki metų.

Naudojimas ir strategijos

Renko Chart yra vienas populiariausių metodų dėl savo paprastumo naudoti ir interpretuoti. Plytos nuo žvakių skiriasi tuo, kad atmeta visą rinkoje pasitaikantį triukšmą, kaip nereikalingą.

Pagrinde Renko grafikai naudojami pagrindiniams palaikymo ir pasipriešinimo lygiams, proveržiams rasti; su papildomais indikatoriais signalams generuoti.

Renko grafikus galima naudoti pagrinde likvidžiose rinkose: akcijos, Forex, ETF, ateities sandoriai, obligacijos. O dabar ir kripto valiutų rinkoje.

Swing Failure Metodas (Nepavykęs mostas)

Tai ne tas pats kas RSI indikatoriaus Nepavykęs mostas, tačiau panašumų čia yra. Tai vienas seniausių metodų, kuris gyvuoja lig šiol. Ir jį rinkoje pristatė ne kas kitas, o legendinis Charles Dow knygoje „Dow Theory principles”.

Metodas remiasi prielaida, kad finansų rinkose trendas lieka efektyvus tol, kol jo nepaveikia išorinės jėgos ir apsivertimas tampa akivaizdus. Charles Dow trendą apibrėžia kaip pastovų kainos kilimą, kai susidaro vis aukštesnės aukštumos ir aukštesni minimumai (žemesnės žemumos ir žemesnės aukštumos).

Ir kai kaina staiga nepavyksta pasiekti naujų aukštumų ar naujų žemumų, o pradeda formuoti atvirkštinis procesas – naujos žemumos ir naujos aukštumos, teigiama, kad mostas žlugo ir tai gali būti trendo vertimosi pradžia.

Šios vietos leidžia aiškiai apsibrėžti palaikymo ir pasipriešinimo lygius.

Swing Failure pavyzdžiai:

1. Nepasiektos naujos aukštumos C, formuojasi naujos žemumos B.

2. Nepasiektos naujos žemumos C, formuojasi naujos aukštumos B.

Kur A, B ir C yra atitinkamai pasipriešinimo ir palaikymo lygiai. Kaip matome, naujas pasipriešinimas ar palaikymas C susiformavo nepasiekus aukštesnio (žemesnio) pasipriešinimo (palaikymo) lygio.

Ir būtent taškas D yra ta vieta, kur įvyksta taip vadinamas Swing failure. O žemiau pateiktame pavyzdyje tokių lygių susiformavo net ne vienas (analogiškai susidaro ir trendo viršuje).

Kaip prekiaujam?

Nesunku suprasti kad šiame paprasčiausiame Renko metode ieškome long ar short įėjimo kaip tik D taške. Ten kur prakertamas besiformavęs pasipriešinimo ar palaikymo lygis.

Stop loss, taip pat akivaizdu, išstatomas C taške. Paskui trailing stop’as.

Grafike aukščiau galimi įėjimo į long poziciją taškai yra D-D2. Grafike žemiau – sell short orderio vieta taške D.

Čia dar matyti, kad kaina atšoko taške E nuo B lygio, taip dar labiau patvirtindama down trendą.

Naudojimas su Nuostabiuoju osciliatoriumi (Awesome Oscillator)

Ne paslaptis, kad AO yra mėgstamiausias (be Aligatoriaus) autoriaus indikatorius. O su Renko grafiku osciliatorius susiderina neįtikėtinai puikiai.

Iš karto žiūrim grafikus. Pasirenkam plytos dydį 25 tick’us. Vertikalios linijos rodo vietas, kur AO kerta nulinę liniją.

Pirmu atveju turime Swing Failure šabloną. Pagal jį buy long orderis yra taške D. Tačiau AO nulinę liniją kerta taške D1, kuris yra žemiau nei taškas D. Vadinasi, pozicija tampa pelningesnė.

Antru atveju turime kelis B lygius ir kelis D įėjimo į short sell poziciją taškus. Bet čia dideli bangavimai sukelia diskomfortą spekuliantui, be to paprastai tokiose vietose dažnai išmuša stop loss’ai.

Tačiau antrą kartą AO kertant nulinę liniją trendas patvirtinamas ir uždirbama tiek, kad padengti nuostolius ir dar lieka visai nemažai.

Trečiu atveju neturime pažįstamo šablono, bet turime aiškų palaikymą ir galimą trendo apsivertimą. Čia drąsiai rizikuojam ir buy long orderį išstatome taške D, kur AO kerta nulinę liniją.

Ir tai dar ne viskas. Kainos ir AO divergencija. Grafike apačioje matyti, kad indeksas kyla, o AO juda į apačią. Tai divergencija, kuri leidžia daryti prielaidą, kad trendas versis.

Tai ir įėjimo į short sell poziciją ieškome AO pagalba, kur kerta nulinę liniją. Taške D. Stopas – taške D. Ir laikom poziciją iki 2009 metų kovo mėn., nes aprašytas atvejis yra 2007 metų rudenį, kada pasaulinė finansų krizė realiai ir prasidėjo.

AO osciliatorius nesumelavo.

Dabar pasižiūrime, kaip S&P 500 indeksas atrodo šiandien (2017 m. lapkritis). Nuo 2016 metų sausio trendą UP palaiko AO savo kilimu iki 2017 m. kovo.

Čia indekso ir AO kryptys išsiskiria. Belieka laukti, kol susiformuos koks nors prekybinis šablonas arba tiesiog AO kirs nulinę liniją. Panašu, kad dar šiek tiek teks palaukti.

Pabaigai

Žinoma, čia viskas apie Renko chart netelpa, tačiau pinai susipažinti užtenka. O daugiau apie Renko grafikus parašysime ateityje.

Kodėl verta naudoti RENKO grafikus?

1. Greitai nustatomas trendas.
2. Idealiai parodo pasipriešinimo ir palaikymo lygius.
3. Lengvai aptinkami prekybos šablonai.
4. Estetiškas.